Title	Sรฉminaire de Probabilitรฉs XXVIII [electronic resource] / edited by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Paul Andrรฉ Meyer
Imprint	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1994
Connect to	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0073829
Descript	VI, 338 p. online resource

In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993

Semi-martingales banachiques: Le thรฉorรจme des trois opรฉrateurs -- Jumping filtrations and martingales with finite variation -- A simple proof of the support theorem for diffusion processes -- Petites perturbations de systรจmes dynamiques et Algรจbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock -- Orthogonalitรฉ et uniforme intรฉgrabilitรฉ de martingales Etude d'une classe d'exemples -- Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy -- Sur une transformation du mouvement brownien due ร  Jeulin et Yor -- Exact rates of convergence to the local times of symmetric lรฉvy processes -- Deux contre-exemples sur la convergence d'intรฉgrales anticipatives -- Corrections ร : โSur la convergence d'intรฉgrales anticipativesโ -- On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative -- Liminf behaviours of the windings and Lรฉvy's stochastic areas of planar Brownian motion -- Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process -- Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop -- Comportement asymptotique du nombre de tours effectuรฉs par la trajectoire brownienne plane -- Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion -- Remarques sur le prix des actifs contingents -- Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?) -- Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage -- Sur l'รฉquation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt -- รquations de structure pour des martingales vectorielles -- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion -- Grandes dรฉviations de Freidlin-Wentzell en norme hรถlderienne / Freidlin-Wentzell large deviations in hรถlder norm -- Espรฉrances conditionnelles et C-martingales dans les variรฉtรฉs -- A remark on stochastic integration -- Some operator inequalities -- Quelques cas de reprรฉsentation chaotique -- Erratum to โsome remarks on mutual windingsโ

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