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Chulalongkorn University
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TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs XXVI [electronic resource] / edited by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Paul Andrรฉ Meyer
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1992
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0084305
Descript X, 634 p. online resource

CONTENT

Stochastic calculus and the continuity of local times of Lรฉvy processes -- Large deviations for multiple Wiener-Itรด integral processes -- Weak convergence of jump processes -- Recuit simulรฉ sans potentiel sur un ensemble fini -- Une carcterisation de la convergence dans L1. Application aux quasimartingales -- On some sample path properties of Skorohod integral processes -- Hitting a boundary point with reflected Brownian motion -- Quasi-everywhere upper functions -- A critical function for the planar Brownian convex hull -- Skew products, regular conditional probabilities and stochastic differential equations : A technical remark -- Relevement horizontal d'une semi-martingale cadlag -- Connexions et martingales dans les groupes de Lie -- The modified, discrete, Levy-transformation is Bernoulli -- Lois conditionnelles des excursions markoviennes -- Orthogonalitรฉ et intรฉgrabilitรฉ uniforme de martingales discrรจtes -- Sur les inรฉgalitรฉs FKG -- A complete differential formalism for stochastic calculus in manifolds -- Markov processes on the boundary of the binary tree -- Frontiere de Martin du dual de SU(2) -- Generalised transforms, quasi-diffusions, and Dรฉsirรฉ Andrรฉ's equation -- Sur les zeros des martingales continues -- Martingales relatives -- Une decomposition non-canonique du drap brownien -- Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zรฉros d'un mouvement brownien rรฉflรฉchi -- Amplitude du mouvement brownien et juxtaposition des excursions positives et negatives -- Un arbre aleatoire infini associe a l'excursion brownienne -- Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale -- Les processus a accroissements independants et les equations de structure -- Une note sur l'intรฉgrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson -- Measures of finite (r,p)-energy and potentials on a separable metric space -- More on existence and uniquiness of decomposition of excessive functions and measures into extremes -- On existence of a dual semigroup -- Some applications of quasi-boundedness for excessive measures -- Renouvellement: gรฉnรฉrateur du processus de l'รขge -- Les โ{128}{156}principes d'invarianceโ{128}{157} en probabilitรฉ sur l'espace de Wiener -- Sur la convergence d'intรฉgrales anticipatives -- An operator theoretic approach to stochastic flows on manifolds -- A note on the energy inequalities for increasing processes -- On the reconstruction of a killed Markov process -- Extending probability spaces and adapted distribution -- Une formule d'ito pour le mouvement brownien fermionique -- Sรฉrie de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d'aprรจs Ben arous -- Sur un travail de R. Carmona et D. Nualart -- Une remarque sur l'inรฉgalitรฉ de Hรถlder non commutative -- Sobolev topologies in semimartingale theory -- Note ร  propos d'un rรฉsultat de Kowada sur les flots analytiques -- Problรจmes d'unicitรฉ dans les reprรฉsentations d'opรฉrateurs sur l'espace de Fock -- Corrections aux volumes antรฉrieurs


Mathematics Probabilities Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes



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