Title	Sรฉminaire de Probabilitรฉs XXIII [electronic resource] / edited by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Paul Andrรฉ Meyer
Imprint	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989
Connect to	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0083955
Descript	IV, 583 p. online resource

Besides a number of papers on classical areas of research in probability such as martingale theory, Malliavin calculus and 2-parameter processes, this new volume of the Sรฉminaire de Probabilitรฉs develops the following themes: - chaos representation for some new kinds of martingales, - quantum probability, - branching aspects on Brownian excursions, - Brownian motion on a set of rays

Sur l'interpolation complexe des semigroupes de diffusion -- Les Dรฉrivations Analytiques -- A remark on the class of martingales with bounded quadratic variation -- The best estimation of a ratio inequality for continuous martingales -- A note on the good lambda inequalities -- On the Azรฉma martingales -- Etude d'une martingale remarquable -- La propriete de representation previsible dans la filtration naturelle d'un ensemble regeneratif -- Equations de structure des martingales et probabilitรฉs quantiques -- Construction de solutions d'โequations de structureโ -- Un cas de representation chaotique discrete -- Martingales sur le cercle -- Sur le developpement d'une diffusion en chaos de wiener -- Une remarque sur le dรฉveloppement en chaos d'une diffusion -- Some comments on quantum probability -- Elรฉments de probabilitรฉs quantiques. X -- Elรฉments de probabilitรฉs quantiques XI -- Multiple points of Markov processes in a complete metric space -- Comportement asymptotique de certaines fonctionnelles additives de plusieurs mouvements browniens -- Simultaneous boundary hitting for a two point reflecting Brownian motion -- Renewal property of the extrema and tree property of the excursion of a one-dimensional brownian motion -- The branching process in a Brownian excursion -- Marches aleatoires, mouvement brownien et processus de branchement -- On Walsh's Brownian motions -- Une extension multidimensionnelle de la loi de l'arc sinus -- Mouvement brownien et inegalite de Hardy dans L2 -- L'opรฉrateur carrรฉ du champ: un contre-exemple -- Le semi-groupe d'une diffusion en liaison avec les trajectoires -- La convergence de la sรฉrie de Picard pour les EDS (Equations Diffรฉrentielles Stochastiques) -- Quelques propriรฉtรฉs de la tribu accessible; les discontinuitรฉs d'un processus croissant intรฉgrable et les discontinuitรฉs de sa projection prรฉvisible duale -- The partial Malliavin calculus -- Distributions sur l'espace de wiener (suite) -- Sur la transformee de fourier de H.H. Kuo -- Generalizations of Gross' and Minlos' theorems -- Integration of the optimal risk in a stopping problem with absorption -- Using stochastic comparison to estimate Green's functions -- Volume de boules sous-riemanniennes et explosion du noyau de la chaleur au sens de stein -- Une application de la topologie d'Emery: le processus information d'un modele statistique filtre -- Multiplicative functionals and the stable topology -- On spectral measures of strings and excursions of quasi diffusions -- Spectral representation of isotropic random currents -- La loi des grands nombres pour une suite echangeable -- Sur les theoremes de Hewitt-Savage et de de Finetti -- Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps -- Planar seminartingales obtained by transformations of two-parameter martingales -- Penetration times and Skorohod stopping

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