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Chulalongkorn University
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TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs XXII [electronic resource] / edited by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Paul Andrรฉ Meyer
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1988
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0084116
Descript IV, 600 p. online resource

CONTENT

La propriรฉtรฉ de sous-harmonicitรฉ des diffusions dans les variรฉtรฉs -- Chaos de Wiener et integrale de Feynman -- Sur les integrales multiples de Stratonovitch -- Un nouvel exemple de distribution de Hida -- Une remarque sur les processus de Dirichlet forts -- Quasimartingales hilbertiennes d'aprรจs Enchev -- A perturbation theorem for semigroups of linear operators -- A formula for densities of transition functions -- Elรฉments de Probabilitรฉs quantiques. IX Calculs Antisymรฉtriques Et ยซSupersymรฉtriquesยป En Probabilitรฉs -- Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets -- Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach -- Une surmartingale limite de martingales continues -- Sur un theoreme de B. Rajeev -- A propos d'une conjecture de meyer -- En cherchant une caractรฉrisation variationnelle des martingales -- A note on approximation for stochastic differential equations -- Extending Lรฉvy's characterisation of Brownian motion -- Penetration times and skorohod stopping -- The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial -- Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien -- Sur un calcul de F. Knight -- Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable -- A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale -- Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires -- Le mouvement brownien de Levy index par ?3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection -- Inรฉgalitรฉs isopรฉrimรฉtriques et calcul stochastique -- Remarks on absolute continuity, contiguity and convergence in variation of probability measures -- Integration by parts for jump processes -- Diffusion semigroups corresponding to uniformly elliptic divergence form operators -- Sur le theoreme de l'indice des familles -- Calcul des variations sur un brownien subordonne -- Une condition necessaire et suffisante pour la convergence en pseudo-loi des processus -- Systeme de particules et mesures-martingales: Un theoreme de propagation du chaos -- Un exemple de processus mesurable adapte non progressif -- Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel -- Distributions, noyaux, symboles d'aprรจs kree -- Calcul stochastique non adapte par rapport a la mesure aleatoire de poisson -- Riesz transforms: A simpler analytic proof of P.A. Meyer's inequality -- Brownian excursions from extremes -- Controle de processus de Markov -- Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations -- Erratum au Seminaire XX


Mathematics Probabilities Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes



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