Theorie elementaire des processus a deux indices -- Limites "quadrantales" des martingales -- Convergence and regularity of strong submartingales -- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable -- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices -- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes -- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? ร{151} ? -- Martingales a variation independante du chemin -- Some remarks on integration with respect to weak martingales -- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes -- Optional increasing paths -- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines -- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double -- Stochastic calculus for a two parameter jump process -- Une propriete markovienne et diffusions associees