Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs X Universitรฉ de Strasbourg [electronic resource] / edited by P. A. Meyer
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1976
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0101091
Descript 593p. online resource

CONTENT

La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of ?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carrรฉ du champ -- Correction aux โ{128}{156}Inegalites de LITTLEWOOD-PALETโ{128}{157} -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carrรฉ integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme prรฉliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres Iโ{128}{147}V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret


Mathematics Mathematics Mathematics general



Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram