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TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs XII [electronic resource] : Universitรฉ de Strasbourg 1976/77 / edited by C. Dellacherie, P. A. Meyer, M. Weil
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1978
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0064586
Descript VIII, 807 p. online resource

CONTENT

Une version probabiliste dโ{128}{153}un theoreme dโ{128}{153}interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative dโ{128}{153}une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement dโ{128}{153}une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement dโ{128}{153}une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions dโ{128}{153}equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu dโ{128}{153}un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de lโ{128}{153}integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densitรฉs : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste dโ{128}{153}un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps dโ{128}{153}arret dโ{128}{153}apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction dโ{128}{153}un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps dโ{128}{153}arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavinโ{128}{153}s comparison lemma and related topics -- Temps dโ{128}{153}arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur lโ{128}{153}extension dโ{128}{153}un theoreme de Doob a un noyau ?-fini -- Domination dโ{128}{153}une mesure par une capacite -- Ensembles ร  coupes dรฉnombrables et capacitรฉs dominรฉes par une mesure -- Appendice a lโ{128}{153}expose de Mokobodzki -- Sur lโ{128}{153}existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles dโ{128}{153}une P-mesure et applications -- Erratum et addendum ร  "les dรฉrivations en thรฉorie descriptive des ensembles et le thรฉorรจme de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, dโ{128}{153}ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule dโ{128}{153}Ito pour le mouvement brownien dโ{128}{153}apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov


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