Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs XXXII [electronic resource] / edited by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Michel ร{137}mery, Michel Ledoux
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1998
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0101744
Descript VI, 435 p. online resource

SUMMARY

All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc.) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad


CONTENT

Sous-mesures symรฉtriques sur un ensemble fini -- Sur une inรฉgalitรฉ de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle -- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opรฉrateurs de Jacobi et de Laguerre -- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral -- Trous spectraux ร  basse tempรฉrature: un contre-exemple ร  un comportement asymptotique escomptรฉ -- Some remarks on the optional decomposition theorem -- Sรฉparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale -- Closedness of some spaces of stochastic integrals -- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket -- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes -- Criteria of regularity at the end of a tree -- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces -- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations -- Stability of stochastic differential equations in manifolds -- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire -- Some calculations for perturbed Brownian motion -- Perturbed bessel processes -- The maximum maximum of a martingale -- Autour d'un thรฉorรจme de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes -- Sur un thรฉorรจme de tsirelson relatif ร  des mouvements browniens corrรฉlรฉs et ร  la nullitรฉ de certains temps locaux -- A remark on Slutsky's theorem -- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivitรฉ de certains processus croissants -- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process -- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion -- Le thรฉorรจme de ray-knight ร  temps fixe -- Point le plus visitรฉ par un mouvement brownien avec dรฉrive -- Brownian motion, excursions, and matrix factors -- Sur les temps de coupure des marches alรฉatoires rรฉflรฉchies


Mathematics Probabilities Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes



Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram