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AuthorAzรฉma, Jacques. author
TitleSรฉminaire de Probabilitรฉs XXVII [electronic resource] / by Jacques Azรฉma, Marc Yor, Paul Andrรฉ Meyer
ImprintBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1993
Connect tohttp://dx.doi.org/10.1007/BFb0087956
Descript VI, 330 p. online resource

SUMMARY

This volume represents a part of the main result obtained by a group of French probabilists, together with the contributions of a number of colleagues, mainly from the USA and Japan. All the papers present new results obtained during the academic year 1991-1992. The main themes of the papers are: quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochastic calculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a few authors), fine properties of Brownian motion (Bertoin, Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry (Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song, Hirsch). Taken all together, the papers contained in this volume reflect the main directions of the most up-to-date research in probability theory. FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite et existence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- P.A. Meyer: Representation de martingales d'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy: Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X. Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et de fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.- M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference of diffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutual windings.- S. Song: Inegalites relatives aux processus d'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussienne c (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabiliste et extension des integrales stochastiques non commutatives.- J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arret en une fin d'ensemble previsible


CONTENT

Principle of superposition and interference of diffusion processes -- Espaces de Lebesgue -- Unicitรฉ et existence de la loi minimale -- Dรฉcomposition de Kunita-Watanabe -- Une preuve simple du thรฉorรจme de Shimura Sur les points mรฉandre du mouvement brownien plan -- Some remarks on mutual windings -- Sufficient statistics for the Brownian sheet -- Moyennes mobiles et semimartingales -- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment -- Hypercontractivitรฉ pour les fermions, d'aprรจs Carlen-Lieb -- Reprรฉsentation de martingales d'opรฉrateurs d'aprรจs Parthasarathy-Sinha -- Les systรจmes-produits et l'espace de Fock d'aprรจs W. Arveson -- Reprรฉsentation des fonctions conditionnellement de type positif d'aprรจs V.P. Belavkin -- On the Lรฉvy transformation of brownian motions and continuous martingales -- Le thรฉorรจme d'arrรชt en une fin d'ensemble prรฉvisible -- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows -- Some remarks on A(t, B t) -- Excursion laws and exceptional points on brownian paths -- Propriรฉtรฉs asymptotiques des semi-martingales ร  valeurs dans des variรฉtรฉs ร  bord continu -- Une remarque sur un thรฉorรจme de Bourgain -- Operateurs reguliers sur les espaces L p -- Convergence en loi de variables alรฉatoires et de fonctions alรฉatoires, propriรฉtรฉs de compacitรฉ des lois, II -- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components -- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure -- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2 -- Reprรฉsentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck ร  n paramรจtres -- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov -- Interprรฉtation probabiliste et extension des intรฉgrales stochastiques non commutatives


Mathematics Functions of real variables Mathematical models Probabilities Physics Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes Mathematical Modeling and Industrial Mathematics Theoretical Mathematical and Computational Physics Real Functions



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